feat: 初始化量化交易知识库 v1.0

- 01_基础理论：量化交易基础概念、市场微观结构、加密货币特殊性 - 02_技术指标：完整指标体系（MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/布林带/SuperTrend/DMI等） - 03_交易策略：趋势跟踪、均值回归、套利、动量策略详解 - 04_交易信号系统：多指标共振评分引擎（基于 tradehk 项目） - 05_市场品种：加密货币、XAUT黄金代币、代币化美股全览 - 06_数据流程：数据采集、清洗、存储、实时流处理 - 07_回测框架：回测方法论、偏差规避、绩效评估指标 - 08_风险管理：仓位管理、止损止盈、Kelly公式、杠杆管理 - 09_AI与机器学习：深度学习、强化学习、LLM在量化投资中的应用 - 10_链上数据分析：SOPR/MVRV/巨鲸监控/衍生品数据 - 11_参考文献：arXiv论文汇总、开源项目、数据平台资源 - samples/：Python信号计算器和回测样本代码参考项目：tradehk（ssh://git@git.hk.hao.work:2222/hao/tradehk.git）全部中文化，适用于加密货币（CEX/DEX）、XAUT黄金、代币化美股
2026-03-05 21:36:56 -05:00
--- a/02_技术指标/技术指标全集.md
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+# 技术指标全集
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+> 本文档系统整理量化交易中常用的技术指标，涵盖趋势、动量、波动率、成交量四大类别，并结合 tradehk 项目的实际实现进行深度解析。所有公式均已验证，参数建议基于加密货币市场特性优化。
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+## 一、趋势类指标
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+### 1.1 简单移动均线（MA / SMA）
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+**原理**：对过去 N 个周期的收盘价取算术平均值，平滑价格噪音，识别趋势方向。
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+**公式**：
+$$MA(N) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} Close_{t-i}$$
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+**tradehk 实现参数**：MA10（短期）+ MA100（长期）
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+**信号逻辑**：
+- 价格 > MA10 > MA100：多头排列，看涨
+- 价格 < MA10 < MA100：空头排列，看跌
+- MA10 上穿 MA100：金叉，买入信号
+- MA10 下穿 MA100：死叉，卖出信号
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+**加密货币适用性**：MA 在趋势明显的牛市/熊市中效果显著，震荡市中产生大量假信号，需配合其他指标过滤。
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+### 1.2 指数移动均线（EMA）
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+**原理**：对近期数据赋予更高权重的移动均线，对价格变化反应更灵敏。
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+**公式**：
+$$EMA_t = Close_t \times k + EMA_{t-1} \times (1-k), \quad k = \frac{2}{N+1}$$
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+**tradehk 实现参数**：EMA12（快线）+ EMA26（慢线）
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+**与 MA 的区别**：EMA 对最新价格更敏感，能更快捕捉趋势转折，但也更容易产生假信号。
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+### 1.3 超级趋势线（SuperTrend）
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+**原理**：基于 ATR（真实波动幅度）动态计算上下轨，当价格突破上轨转为看空，突破下轨转为看多。
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+**公式**：
+$$ATR = RMA(TR, period)$$
+$$上轨 = \frac{High + Low}{2} + multiplier \times ATR$$
+$$下轨 = \frac{High + Low}{2} - multiplier \times ATR$$
+
+**tradehk 实现参数**：period=10，multiplier=3
+
+**信号逻辑**：
+- 方向由 -1 变为 +1：趋势反转看多（权重 +2）
+- 方向由 +1 变为 -1：趋势反转看空（权重 +2）
+- 持续多头趋势中：看多（权重 +1）
+- 持续空头趋势中：看空（权重 +1）
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+**优势**：SuperTrend 是趋势跟踪的利器，在单边行情中表现极佳，止损位动态跟随趋势，不会过早出局。
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+## 二、动量类指标
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+### 2.1 艾略特波浪振荡器（EWO）
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+**原理**：EWO = EMA(5) - EMA(35)，衡量短期动量相对于中期趋势的偏离程度。
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+**公式**：
+$$EWO = EMA(Close, 5) - EMA(Close, 35)$$
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+**信号解读**：
+- EWO > 0（绿色）：短期动量强于中期，多头动能
+- EWO < 0（红色）：短期动量弱于中期，空头动能
+- EWO 由负转正：动量反转，潜在买入机会
+- EWO 由正转负：动量衰减，潜在卖出机会
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+**在 tradehk 大周期偏向判断中的权重**：EWO 是最重要的指标，权重为 2（其他指标权重均为 1）。当 EWO < 0 时，大周期偏向空头；EWO > 0 时，大周期偏向多头。
+
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+### 2.2 MACD（指数平滑异同移动平均线）
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+**原理**：通过两条 EMA 的差值及其信号线，识别趋势变化和动量强弱。
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+**标准参数（12, 26, 9）**：
+$$MACD线 = EMA(12) - EMA(26)$$
+$$信号线 = EMA(MACD线, 9)$$
+$$柱状图 = MACD线 - 信号线$$
+
+**tradehk 特殊参数（10, 20, 10）**：针对加密货币短周期优化，反应更灵敏。
+
+**信号逻辑**：
+| 信号 | 条件 | 权重 |
+|------|------|------|
+| MACD 金叉 | MACD 线上穿信号线 | +2（看多） |
+| MACD 死叉 | MACD 线下穿信号线 | +2（看空） |
+| 柱状图扩大（正） | 柱状图 > 0 且增大 | +1（多头增强） |
+| 柱状图扩大（负） | 柱状图 < 0 且减小 | +1（空头增强） |
+
+**背离信号**：
+- **顶背离**：价格创新高，MACD 未创新高 → 上涨动能衰竭，看空
+- **底背离**：价格创新低，MACD 未创新低 → 下跌动能衰竭，看多
+
+---
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+### 2.3 动量振荡器（AO，Awesome Oscillator）
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+**原理**：AO = SMA(中点价, 5) - SMA(中点价, 34)，中点价 = (High + Low) / 2
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+**公式**：
+$$AO = SMA\left(\frac{H+L}{2}, 5\right) - SMA\left(\frac{H+L}{2}, 34\right)$$
+
+**信号逻辑**：
+- AO 上穿零轴：动量由空转多（权重 +1）
+- AO 下穿零轴：动量由多转空（权重 +1）
+- 双峰形态（Saucer）：连续两个正值柱，第二个更高 → 买入
+- 碟形形态（Twin Peaks）：两个负值低点，第二个更高 → 买入
+
+---
+
+### 2.4 相对强弱指数（RSI）
+
+**原理**：通过比较一段时间内涨跌幅的平均值，衡量价格动量的强弱。
+
+**公式**：
+$$RS = \frac{平均涨幅}{平均跌幅}$$
+$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$
+
+**tradehk 实现**：使用 Wilder 平滑法（RMA），period=14
+
+**标准阈值**：
+- RSI > 70：超买区，价格可能回落
+- RSI < 30：超卖区，价格可能反弹
+- RSI 从超卖区回升（穿越 30）：看多反转信号
+- RSI 从超买区回落（穿越 70）：看空反转信号
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+**加密货币调整**：由于加密货币波动性更大，部分交易者将阈值调整为 80/20，以减少假信号。
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+---
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+### 2.5 随机指标（Stochastic Oscillator）
+
+**原理**：衡量当前收盘价在过去 N 个周期最高价和最低价范围内的相对位置。
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+**公式**：
+$$\%K = \frac{Close - LL_N}{HH_N - LL_N} \times 100$$
+$$\%D = SMA(\%K, 3)$$
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+**tradehk 实现参数**：kPeriod=14，dPeriod=3
+
+**信号逻辑**：
+- K、D 均低于 20：超卖区，看多
+- K、D 均高于 80：超买区，看空
+- K 上穿 D（低位金叉）：买入信号
+- K 下穿 D（高位死叉）：卖出信号
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+---
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+### 2.6 随机 RSI（StochRSI）
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+**原理**：将 Stochastic 公式应用于 RSI 值，比 RSI 更敏感，更早发出信号。
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+**公式**：
+$$StochRSI = \frac{RSI - \min(RSI, N)}{\max(RSI, N) - \min(RSI, N)}$$
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+**tradehk 实现参数**：rsiPeriod=14，stochPeriod=14，kSmooth=3，dSmooth=3
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+**使用注意**：StochRSI 比 RSI 更敏感，假信号更多，建议配合趋势指标使用。
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+
+### 2.7 KDJ 指标
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+**原理**：KDJ 是在随机指标基础上增加 J 线的改进版本，J 线放大了 K 和 D 的偏离程度。
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+**公式**：
+$$K_t = \frac{2}{3} K_{t-1} + \frac{1}{3} RSV_t$$
+$$D_t = \frac{2}{3} D_{t-1} + \frac{1}{3} K_t$$
+$$J = 3K - 2D$$
+
+**tradehk 实现参数**：period=9，kSmooth=3，dSmooth=3
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+**信号逻辑**：
+| 信号 | 条件 | 权重 |
+|------|------|------|
+| 低位金叉 | K 上穿 D 且 K < 30 | +2（强看多） |
+| 普通金叉 | K 上穿 D | +1（看多） |
+| 高位死叉 | K 下穿 D 且 K > 70 | +2（强看空） |
+| 普通死叉 | K 下穿 D | +1（看空） |
+
+**J 线特性**：J 线超过 100 或低于 0 时，表示市场极度超买或超卖，往往预示反转。
+
+---
+
+## 三、波动率类指标
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+### 3.1 布林带（Bollinger Bands）
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+**原理**：以移动均线为中轨，上下各加减 N 倍标准差形成通道，衡量价格波动范围。
+
+**公式**：
+$$中轨 = MA(Close, 20)$$
+$$上轨 = 中轨 + 2 \times \sigma_{20}$$
+$$下轨 = 中轨 - 2 \times \sigma_{20}$$
+
+**tradehk 实现参数**：period=20，multiplier=2
+
+**信号逻辑**：
+- 价格触及下轨：超卖反弹信号（权重 +1）
+- 价格触及上轨：超买回落信号（权重 +1）
+- 带宽极度收窄（< 2%）：即将变盘警告
+
+**布林带收缩（Squeeze）**：当上下轨距离极小时，表明市场处于低波动整理阶段，即将爆发大行情。结合 TTM Squeeze 指标可更精确判断方向。
+
+---
+
+### 3.2 TTM Squeeze（挤压动量指标）
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+**原理**：结合布林带和 Keltner 通道，当布林带收缩在 Keltner 通道内时触发"挤压"状态，结合动量柱判断突破方向。
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+**公式**：
+$$KC_{上} = EMA(Close, 20) + 1.5 \times ATR(20)$$
+$$KC_{下} = EMA(Close, 20) - 1.5 \times ATR(20)$$
+$$挤压状态 = BB_{上} < KC_{上} \text{ 且 } BB_{下} > KC_{下}$$
+
+**tradehk 实现参数**：bbPeriod=20，kcPeriod=20
+
+**信号解读**：
+- 挤压状态（红点）：市场蓄势待发
+- 挤压释放（绿点）：行情即将爆发
+- 动量柱由负转正：看多突破
+- 动量柱由正转负：看空突破
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+---
+
+### 3.3 真实波动幅度（ATR）
+
+**原理**：衡量市场波动性的指标，是 SuperTrend 等指标的基础。
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+**公式**：
+$$TR = \max(H-L, |H-C_{prev}|, |L-C_{prev}|)$$
+$$ATR = RMA(TR, N)$$
+
+**应用场景**：
+- 动态止损：止损位 = 入场价 - N × ATR（多头）
+- 仓位管理：仓位大小与 ATR 成反比，波动大时减仓
+- 过滤低波动期：ATR 过低时暂停交易
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+
+## 四、成交量类指标
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+### 4.1 能量潮（OBV，On-Balance Volume）
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+**原理**：累计成交量，价格上涨时加上成交量，价格下跌时减去成交量，反映资金流向。
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+**公式**：
+$$OBV_t = \begin{cases} OBV_{t-1} + Volume_t & \text{if } Close_t > Close_{t-1} \\ OBV_{t-1} - Volume_t & \text{if } Close_t < Close_{t-1} \\ OBV_{t-1} & \text{if } Close_t = Close_{t-1} \end{cases}$$
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+**信号解读**：
+- OBV 与价格同向上涨：趋势健康，资金持续流入
+- OBV 背离价格（价格新高但 OBV 未新高）：上涨动能不足，警惕回调
+- OBV 突破前高：强烈看多信号
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+### 4.2 资金流量指数（MFI，Money Flow Index）
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+**原理**：结合价格和成交量的 RSI，衡量资金流入流出的强度。
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+**公式**：
+$$典型价格 = \frac{H + L + C}{3}$$
+$$资金流 = 典型价格 \times 成交量$$
+$$MFI = 100 - \frac{100}{1 + \frac{正向资金流}{负向资金流}}$$
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+**tradehk 实现参数**：period=14
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+**阈值**：
+- MFI > 80：资金大量流入，超买
+- MFI < 20：资金大量流出，超卖
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+---
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+### 4.3 成交量收缩检测
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+**tradehk 实现**：检测最近 5 根 K 线的平均成交量是否低于前 5 根的 70%。
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+**信号含义**：成交量收缩通常意味着市场观望情绪浓厚，趋势可能即将反转或大行情即将爆发，需等待放量确认。
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+## 五、趋势强度类指标
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+### 5.1 趋向运动指数（DMI/ADX）
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+**原理**：DMI 通过计算 +DI（多头方向线）和 -DI（空头方向线）判断趋势方向，ADX 衡量趋势强度。
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+**公式**：
+$$+DM = H_t - H_{t-1} \text{（若 > 0 且 > -DM）}$$
+$$-DM = L_{t-1} - L_t \text{（若 > 0 且 > +DM）}$$
+$$+DI = \frac{RMA(+DM, N)}{ATR} \times 100$$
+$$-DI = \frac{RMA(-DM, N)}{ATR} \times 100$$
+$$ADX = RMA\left(\frac{|+DI - (-DI)|}{+DI + (-DI)}, N\right) \times 100$$
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+**tradehk 实现参数**：period=14
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+**信号逻辑（仅在 ADX > 25 时有效）**：
+| 信号 | 条件 | 权重 |
+|------|------|------|
+| 强趋势看多金叉 | +DI 上穿 -DI，ADX > 25 | +2 |
+| 强趋势看空死叉 | +DI 下穿 -DI，ADX > 25 | +2 |
+| 多头趋势持续 | +DI > -DI，ADX > 25 | +1 |
+| 空头趋势持续 | -DI > +DI，ADX > 25 | +1 |
+
+**ADX 解读**：
+- ADX < 20：无趋势，震荡市，趋势跟踪策略慎用
+- ADX 20-25：趋势形成中
+- ADX > 25：趋势明显，可跟随
+- ADX > 40：强趋势，注意过热风险
+
+---
+
+## 六、指标组合建议
+
+### 6.1 趋势跟踪组合（适合单边行情）
+
+```
+主趋势确认：EWO + MACD + SuperTrend
+入场时机：RSI 超卖反弹 + KDJ 低位金叉
+止损设置：SuperTrend 反转 或 2×ATR
+```
+
+### 6.2 震荡交易组合（适合横盘市场）
+
+```
+区间识别：布林带 + ADX < 20
+超买超卖：RSI + Stoch + KDJ
+入场：布林带下轨 + RSI < 30 + KDJ 低位金叉
+出场：布林带上轨 或 RSI > 70
+```
+
+### 6.3 多指标共振评分（tradehk 信号系统）
+
+tradehk 采用加权评分机制，各指标信号累计评分：
+- 多头评分 > 空头评分：BUY 信号
+- 总分 ≥ 5（含可选指标）：STRONG（强）
+- 总分 ≥ 3：MODERATE（中）
+- 其他：WEAK（弱）
+
+---
+
+## 参考资料
+
+- tradehk 项目 `indicators.ts`：完整指标实现代码
+- Investopedia 技术指标百科：https://www.investopedia.com/terms/t/technicalanalysis.asp
+- TradingView 指标文档：https://www.tradingview.com/scripts/