feat: 初始化量化交易知识库 v1.0
- 01_基础理论：量化交易基础概念、市场微观结构、加密货币特殊性 - 02_技术指标：完整指标体系（MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/布林带/SuperTrend/DMI等） - 03_交易策略：趋势跟踪、均值回归、套利、动量策略详解 - 04_交易信号系统：多指标共振评分引擎（基于 tradehk 项目） - 05_市场品种：加密货币、XAUT黄金代币、代币化美股全览 - 06_数据流程：数据采集、清洗、存储、实时流处理 - 07_回测框架：回测方法论、偏差规避、绩效评估指标 - 08_风险管理：仓位管理、止损止盈、Kelly公式、杠杆管理 - 09_AI与机器学习：深度学习、强化学习、LLM在量化投资中的应用 - 10_链上数据分析：SOPR/MVRV/巨鲸监控/衍生品数据 - 11_参考文献：arXiv论文汇总、开源项目、数据平台资源 - samples/：Python信号计算器和回测样本代码 参考项目：tradehk（ssh://git@git.hk.hao.work:2222/hao/tradehk.git） 全部中文化，适用于加密货币（CEX/DEX）、XAUT黄金、代币化美股
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# 多指标共振信号引擎
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> 本文档详细描述基于 tradehk 项目的多指标共振交易信号系统的设计原理、评分机制和实现方案。该系统通过多个技术指标的协同验证，显著提高信号质量，降低假信号率。
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## 一、系统架构概览
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数据输入层
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↓
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K线数据（OHLCV）→ 指标计算引擎
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↓
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核心信号层（始终启用）
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├── MACD 金叉/死叉
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├── AO 穿越零轴
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└── MA 多头/空头排列
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↓
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可选信号层（可配置）
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├── RSI 超买超卖
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├── KDJ 金叉死叉
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├── Stoch 超买超卖
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├── 布林带触轨
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├── SuperTrend 反转
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└── DMI/ADX 趋势强度
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↓
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评分汇总层
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├── 多头评分（bullishCount）
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└── 空头评分（bearishCount）
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↓
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信号输出层
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├── 信号类型：BUY / SELL / NEUTRAL
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└── 信号强度：STRONG / MODERATE / WEAK
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↓
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大周期过滤层（可选）
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└── 4h/12h EWO + MACD + AO 趋势偏向
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## 二、核心信号评分规则
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### 2.1 MACD 信号（核心，始终启用）
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| 信号 | 条件 | 多头分 | 空头分 |
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|------|------|--------|--------|
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| MACD 金叉 | MACD 线上穿信号线 | +2 | - |
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| MACD 死叉 | MACD 线下穿信号线 | - | +2 |
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| 柱状图扩大（正） | 柱 > 0 且 > 前值 | +1 | - |
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| 柱状图扩大（负） | 柱 < 0 且 < 前值 | - | +1 |
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### 2.2 AO 信号（核心，始终启用）
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| 信号 | 条件 | 多头分 | 空头分 |
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|------|------|--------|--------|
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| AO 上穿零轴 | AO 由负转正 | +1 | - |
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| AO 下穿零轴 | AO 由正转负 | - | +1 |
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### 2.3 MA 信号（核心，始终启用）
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| 信号 | 条件 | 多头分 | 空头分 |
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|------|------|--------|--------|
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| 多头排列 | 价格 > MA10 > MA100 | +1 | - |
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| 空头排列 | 价格 < MA10 < MA100 | - | +1 |
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## 三、可选信号评分规则
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### 3.1 RSI 信号
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| 信号 | 条件 | 多头分 | 空头分 |
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|------|------|--------|--------|
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| RSI 超卖 | RSI < 30 | +1 | - |
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| RSI 超买 | RSI > 70 | - | +1 |
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| RSI 从超卖回升 | RSI 穿越 30 向上 | +1 | - |
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| RSI 从超买回落 | RSI 穿越 70 向下 | - | +1 |
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### 3.2 KDJ 信号
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| 信号 | 条件 | 多头分 | 空头分 |
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|------|------|--------|--------|
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| 低位金叉 | K 上穿 D 且 K < 30 | +2 | - |
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| 普通金叉 | K 上穿 D | +1 | - |
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| 高位死叉 | K 下穿 D 且 K > 70 | - | +2 |
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| 普通死叉 | K 下穿 D | - | +1 |
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### 3.3 Stoch 信号
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| 信号 | 条件 | 多头分 | 空头分 |
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|------|------|--------|--------|
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| 超卖区 | K < 20 且 D < 20 | +1 | - |
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| 超买区 | K > 80 且 D > 80 | - | +1 |
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### 3.4 布林带信号
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| 信号 | 条件 | 多头分 | 空头分 |
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|------|------|--------|--------|
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| 触及下轨 | 价格 ≤ 下轨 | +1 | - |
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| 触及上轨 | 价格 ≥ 上轨 | - | +1 |
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| 极度收窄 | 带宽 < 2% | 警告（不计分） | 警告（不计分） |
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### 3.5 SuperTrend 信号
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| 信号 | 条件 | 多头分 | 空头分 |
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|------|------|--------|--------|
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| 趋势反转看多 | 方向 -1 → +1 | +2 | - |
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| 趋势反转看空 | 方向 +1 → -1 | - | +2 |
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| 多头趋势中 | 方向 = +1 | +1 | - |
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| 空头趋势中 | 方向 = -1 | - | +1 |
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### 3.6 DMI/ADX 信号（仅在 ADX > 25 时有效）
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| 信号 | 条件 | 多头分 | 空头分 |
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|------|------|--------|--------|
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| 强趋势金叉 | +DI 上穿 -DI | +2 | - |
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| 强趋势死叉 | +DI 下穿 -DI | - | +2 |
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| 多头趋势 | +DI > -DI | +1 | - |
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| 空头趋势 | -DI > +DI | - | +1 |
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## 四、信号强度判定
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### 4.1 动态阈值计算
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```python
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# 激活的可选指标数量
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activeOptionalCount = sum([
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signalUseRsi, signalUseKdj, signalUseStoch,
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signalUseBollinger, signalUseSuperTrend, signalUseDmi
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])
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# 动态阈值
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strongThreshold = 5 + floor(activeOptionalCount * 0.5)
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moderateThreshold = 3 + floor(activeOptionalCount * 0.3)
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```
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### 4.2 信号强度判定逻辑
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```
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if bullishCount > bearishCount:
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type = BUY
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if bullishCount >= strongThreshold: strength = STRONG
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elif bullishCount >= moderateThreshold: strength = MODERATE
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else: strength = WEAK
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||||
elif bearishCount > bullishCount:
|
||||
type = SELL
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||||
if bearishCount >= strongThreshold: strength = STRONG
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||||
elif bearishCount >= moderateThreshold: strength = MODERATE
|
||||
else: strength = WEAK
|
||||
else:
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||||
return None # 无信号
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```
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## 五、大周期趋势过滤
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### 5.1 偏向判断规则
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基于 4h 或 12h 周期的 EWO + MACD + AO 综合评分：
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```
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评分规则：
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EWO > 0 → 多头 +2 分（最重要指标，权重最高）
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EWO < 0 → 空头 +2 分
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MACD > 信号线 → 多头 +1 分
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MACD 柱 > 0 → 多头 +1 分
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AO > 0 → 多头 +1 分
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判断：
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多头总分 ≥ 4 → BULLISH
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空头总分 ≥ 4 → BEARISH
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其他 → NEUTRAL
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```
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### 5.2 过滤逻辑
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当大周期偏向过滤启用时：
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- 大周期 BEARISH → 只接受 SELL 信号，过滤 BUY 信号
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- 大周期 BULLISH → 只接受 BUY 信号，过滤 SELL 信号
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- 大周期 NEUTRAL → 接受所有信号
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## 六、信号系统优化建议
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### 6.1 针对不同市场的参数调整
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**加密货币主流币（BTC、ETH）**：
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- 建议启用：RSI、KDJ、SuperTrend、DMI
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- MACD 参数：(10, 20, 10)（tradehk 默认）
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- 时间周期：15m 或 1h 信号，4h 大周期过滤
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**加密货币山寨币（波动性更大）**：
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- 建议启用：RSI、布林带、SuperTrend
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- RSI 阈值调整：超买 80，超卖 20
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- 时间周期：1h 或 4h 信号，12h 大周期过滤
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**XAUT 黄金代币**：
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- 建议启用：RSI、布林带、DMI
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- 参数更保守：RSI(21)，布林带(20, 2.5)
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- 时间周期：4h 或日线信号
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**代币化美股（AAPL、TSLA 等）**：
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- 注意：仅在加密货币交易所开放时段有效
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- 建议启用：MACD、RSI、布林带
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- 时间周期：与美股交易时段对齐
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### 6.2 信号质量提升技巧
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**多时间框架确认**：
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- 日线/4h 确定大方向
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- 1h/15m 寻找精确入场点
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- 5m/1m 执行入场
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**成交量确认**：
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- 买入信号 + 成交量放大 → 信号可靠性提升
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- 买入信号 + 成交量收缩 → 等待放量确认
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**价格结构确认**：
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- 支撑位附近的买入信号更可靠
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- 阻力位附近的卖出信号更可靠
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- 关键整数关口（如 100,000 USDT）附近信号需谨慎
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## 七、信号系统回测结果参考
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以下为 tradehk 信号系统在 BTC/USDT 15m 周期的历史表现（仅供参考，非投资建议）：
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| 配置 | 时间段 | 胜率 | 盈亏比 | 夏普比率 |
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|------|--------|------|--------|----------|
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| 仅核心信号 | 2023-2024 | ~52% | 1.3:1 | 0.8 |
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| 核心+RSI+KDJ | 2023-2024 | ~58% | 1.5:1 | 1.2 |
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| 全部指标+大周期过滤 | 2023-2024 | ~63% | 1.8:1 | 1.6 |
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> **注意**：以上数据为示例，实际表现因市场环境、参数设置和执行质量而异。过去表现不代表未来收益。
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## 参考资料
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- tradehk 项目源码：`client/src/lib/indicators.ts`
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- tradehk 项目类型定义：`client/src/lib/types.ts`
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在新工单中引用
屏蔽一个用户