# tradehk 指标引擎详解

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## 概述

tradehk 的指标引擎实现了 16 个技术指标，分为**基础构建块**和**应用指标**两层。所有指标均为纯函数，输入 K 线数组，输出数值数组（与输入等长，不足计算的位置填 `NaN`）。

## 基础构建块（内部函数）

这些函数不直接对外暴露，但被多个指标复用：

| 函数 | 说明 | 被哪些指标使用 |
|------|------|----------------|
| `calculateTR(highs, lows, closes)` | 真实波动幅度（True Range） | ATR、SuperTrend、DMI |
| `calculateRMA(values, period)` | Wilder 平滑移动平均（RMA） | ATR、RSI、DMI |
| `calculateStdDev(closes, period)` | 标准差 | 布林带、TTM Squeeze |

### 真实波动幅度（TR）

**公式**：`TR = max(High - Low, |High - Close_prev|, |Low - Close_prev|)`

**意义**：衡量当前K线的真实波动范围，考虑了跳空缺口。

### Wilder RMA

**公式**：`RMA[i] = RMA[i-1] × (period-1)/period + value[i] / period`

**与 EMA 的区别**：EMA 的平滑系数为 `2/(period+1)`，RMA 为 `1/period`，RMA 更平滑、反应更慢。

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## 常开指标（核心信号引擎始终计算）

### 1. MA（简单移动平均线）

```
函数：calculateMA(closes, period)
默认参数：MA10（period=10）、MA100（period=100）
公式：MA[i] = sum(closes[i-period+1 .. i]) / period
```

**信号规则**（在 generateSignal 中）：
- 价格 > MA10 且 MA10 > MA100 → `bullishCount += 1`（多头排列）
- 价格 < MA10 且 MA10 < MA100 → `bearishCount += 1`（空头排列）

**名词解释**：→ [MA 名词解释](../名词解释/EMA-指数移动平均线.md)

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### 2. EMA（指数移动平均线）

```
函数：calculateEMA(closes, period)
平滑系数：k = 2 / (period + 1)
公式：EMA[i] = closes[i] × k + EMA[i-1] × (1-k)
```

**在 tradehk 中的用途**：
- 计算 EWO（EMA5 - EMA35）
- 计算 MACD（EMA10 - EMA20，信号线 EMA10）
- 可选叠加显示（emaPeriods 配置，默认 [12, 26]）

**名词解释**：→ [EMA 名词解释](../名词解释/EMA-指数移动平均线.md)

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### 3. EWO（艾略特波浪振荡器）

```
函数：calculateEWO(closes)
公式：EWO = EMA(5) - EMA(35)
颜色规则：EWO >= 0 → 绿色（多头）；EWO < 0 → 红色（空头）
```

**信号规则**（权重最高，+2分）：
- EWO 由负转正（红→绿穿越）→ `bullishCount += 2`
- EWO 由正转负（绿→红穿越）→ `bearishCount += 2`
- EWO > 0 但未穿越 → `bullishCount += 1`
- EWO < 0 但未穿越 → `bearishCount += 1`

**大周期偏向中的权重**：EWO 在 `assessBigTimeframeBias` 中权重为 2（最高），其他指标权重均为 1。

**EWO 转换通知**：当 EWO 发生颜色转换时，`marketEngine.ts` 的 `evaluateEwoTurnForUser` 函数会检测并推送飞书通知。

**名词解释**：→ [EWO 名词解释](../名词解释/EWO-艾略特波浪振荡器.md)

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### 4. MACD（指数平滑异同移动平均线）

```
函数：calculateMACD(closes, fastPeriod=10, slowPeriod=20, signalPeriod=10)
注意：tradehk 使用 (10, 20, 10) 而非标准 (12, 26, 9)
MACD线 = EMA(10) - EMA(20)
信号线 = EMA(MACD线, 10)
柱状图 = MACD线 - 信号线
```

**信号规则**：
- MACD 上穿信号线（金叉）→ `bullishCount += 2`
- MACD 下穿信号线（死叉）→ `bearishCount += 2`
- 柱状图 > 0 且扩大 → `bullishCount += 1`
- 柱状图 < 0 且扩大 → `bearishCount += 1`

**大周期偏向中**：MACD线 vs 信号线（+1）+ 柱状图方向（+1），共最多 +2 分。

**名词解释**：→ [MACD 名词解释](../名词解释/MACD-指数移动平均线.md)

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### 5. AO（动量振荡器，Awesome Oscillator）

```
函数：calculateAO(highs, lows)
公式：AO = SMA(中间价, 5) - SMA(中间价, 34)
中间价 = (High + Low) / 2
```

**信号规则**：
- AO 上穿零轴 → `bullishCount += 1`
- AO 下穿零轴 → `bearishCount += 1`

**大周期偏向中**：AO 方向（+1）。

**名词解释**：→ [AO 名词解释](../名词解释/AO-动量振荡器.md)

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## 可选指标（由 IndicatorParams 控制开关）

### 6. RSI（相对强弱指数）

```
函数：calculateRSI(closes, period=14)
算法：使用 Wilder RMA 平滑
公式：RS = 平均涨幅 / 平均跌幅；RSI = 100 - 100/(1+RS)
默认参数：period=14, overbought=70, oversold=30
开关：signalUseRsi（默认 true）
```

**信号规则**：
- RSI < 30（超卖）→ `bullishCount += 1`
- RSI > 70（超买）→ `bearishCount += 1`
- RSI 从超卖区回升穿越30 → `bullishCount += 1`（反转确认）
- RSI 从超买区回落穿越70 → `bearishCount += 1`（反转确认）

**名词解释**：→ [RSI 名词解释](../名词解释/RSI-相对强弱指数.md)

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### 7. KDJ（随机指标衍生版）

```
函数：calculateKDJ(highs, lows, closes, period=9, kSmooth=3, dSmooth=3)
RSV = (Close - LowestLow) / (HighestHigh - LowestLow) × 100
K = RMA(RSV, kSmooth)
D = RMA(K, dSmooth)
J = 3K - 2D
开关：signalUseKdj（默认 false）
```

**信号规则**：
- K 低位金叉（K上穿D且K<30）→ `bullishCount += 2`（强信号）
- K 普通金叉 → `bullishCount += 1`
- K 高位死叉（K下穿D且K>70）→ `bearishCount += 2`（强信号）
- K 普通死叉 → `bearishCount += 1`

**名词解释**：→ [KDJ 名词解释](../名词解释/KDJ-随机指标衍生版.md)

---

### 8. Stoch（随机指标）

```
函数：calculateStoch(highs, lows, closes, period=14, smooth=3)
%K = (Close - LowestLow) / (HighestHigh - LowestLow) × 100
%D = SMA(%K, smooth)
开关：signalUseStoch（默认 false）
```

**信号规则**：
- K < 20 且 D < 20 → `bullishCount += 1`（超卖）
- K > 80 且 D > 80 → `bearishCount += 1`（超买）

**名词解释**：→ [Stoch 名词解释](../名词解释/Stoch-随机指标.md)

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### 9. StochRSI（随机相对强弱指数）

```
函数：calculateStochRSI(closes, rsiPeriod=14, stochPeriod=14, kSmooth=3, dSmooth=3)
先计算 RSI 序列，再对 RSI 序列做 Stoch 计算
开关：无独立信号开关（仅图表显示）
```

**名词解释**：→ [StochRSI 名词解释](../名词解释/StochRSI-随机相对强弱指数.md)

---

### 10. 布林带（Bollinger Bands）

```
函数：calculateBollingerBands(closes, period=20, stdDev=2)
中轨 = SMA(closes, 20)
上轨 = 中轨 + 2 × StdDev
下轨 = 中轨 - 2 × StdDev
开关：signalUseBollinger（默认 true）
```

**信号规则**：
- 价格触及下轨 → `bullishCount += 1`（超卖反弹）
- 价格触及上轨 → `bearishCount += 1`（超买回落）
- 带宽 < 2%（极度收窄）→ 警告提示"即将变盘"（不影响评分）

**名词解释**：→ [布林带名词解释](../名词解释/布林带.md)

---

### 11. MFI（资金流量指数）

```
函数：calculateMFI(highs, lows, closes, volumes, period=14)
典型价格 = (High + Low + Close) / 3
资金流量 = 典型价格 × 成交量
正负流量分别累加，MFI = 100 - 100/(1 + 正流量/负流量)
开关：无独立信号开关（仅图表显示）
```

**名词解释**：→ [MFI 名词解释](../名词解释/MFI-资金流量指数.md)

---

### 12. OBV（能量潮）

```
函数：calculateOBV(closes, volumes)
OBV[i] = OBV[i-1] + volume（若收涨）或 - volume（若收跌）
开关：无独立信号开关（仅图表显示）
```

**名词解释**：→ [OBV 名词解释](../名词解释/OBV-能量潮指标.md)

---

### 13. DMI/ADX（趋向运动指标）

```
函数：calculateDMI(highs, lows, closes, period=14)
+DI = 100 × RMA(+DM, period) / ATR
-DI = 100 × RMA(-DM, period) / ATR
ADX = RMA(|+DI - -DI| / (+DI + -DI) × 100, period)
开关：signalUseDmi（默认 false）
```

**信号规则**（仅在 ADX > 25 强趋势时生效）：
- +DI 上穿 -DI（金叉）→ `bullishCount += 2`
- +DI 下穿 -DI（死叉）→ `bearishCount += 2`
- +DI > -DI（多头趋势）→ `bullishCount += 1`
- -DI > +DI（空头趋势）→ `bearishCount += 1`

**名词解释**：→ [ADX 名词解释](../名词解释/ADX-平均趋向指数.md)

---

### 14. SuperTrend（超级趋势指标）

```
函数：calculateSuperTrend(highs, lows, closes, period=10, multiplier=3)
基础上轨 = (High + Low)/2 + multiplier × ATR(period)
基础下轨 = (High + Low)/2 - multiplier × ATR(period)
方向：direction = 1（多头）或 -1（空头）
开关：signalUseSuperTrend（默认 false）
```

**信号规则**：
- 方向由 -1 转 1（转多）→ `bullishCount += 2`
- 方向由 1 转 -1（转空）→ `bearishCount += 2`
- 方向为 1（多头趋势中）→ `bullishCount += 1`
- 方向为 -1（空头趋势中）→ `bearishCount += 1`

**名词解释**：→ [SuperTrend 名词解释](../名词解释/SuperTrend-超级趋势指标.md)

---

### 15. ATR（平均真实波动幅度）

```
函数：calculateATR(highs, lows, closes, period=14)
ATR = RMA(TR, period)
```

**在 tradehk 中的用途**：被 SuperTrend 和 DMI 内部使用，不直接显示为独立指标。

**名词解释**：→ [ATR 名词解释](../名词解释/ATR-平均真实波动幅度.md)

---

### 16. TTM Squeeze（挤压动量指标）

```
函数：calculateTTMSqueeze(highs, lows, closes, bbPeriod=20, kcPeriod=20)
Squeeze 状态：布林带完全在肯特纳通道内 → squeeze=true（蓄势）
柱状图 = Close - (最高最低中点 + 布林带中轨) / 2
```

**信号规则**：柱状图方向反映动量，squeeze=true 时为蓄势状态，突破后方向即为行情方向。

**名词解释**：→ [TTM Squeeze 名词解释](../名词解释/TTM-Squeeze-挤压动量指标.md)

---

## 成交量收缩检测

```
函数：detectVolumeContraction(volumes)
逻辑：最近5根K线平均成交量 < 前20根K线平均成交量 × 0.7
```

当检测到缩量时，在信号原因列表中添加警告提示，但**不影响评分**。

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## 指标参数配置接口

所有指标参数通过 `IndicatorParams` 接口统一管理，详见：[类型系统参考](./类型系统参考.md)

## 相关文档

- [信号评分引擎](./信号评分引擎.md) — 了解各指标如何组合评分
- [大周期偏向判定](./大周期偏向判定.md) — 了解 EWO/MACD/AO 在大周期中的权重
- [EWO 阈值过滤完整流程](../../12_信号系统优化/EWO阈值过滤完整落地流程.md) — 优化建议

---

## 附录：数据说明与补充

本附录旨在对指标引擎中涉及的关键概念、数据规范及应用提供更详尽的说明，以帮助使用者更深刻地理解和应用这些工具。

### 一、核心指标深度解析

本文将对文档中提到的核心技术指标进行补充说明，涵盖其数据属性、应用场景及内部链接，以便于读者进行更深入的研究和应用。

#### 1. 移动平均线 (MA / EMA)

移动平均线是技术分析中最基础也最重要的工具之一，用于平滑价格数据，识别趋势方向。tradehk 系统中同时使用了简单移动平均（MA）和指数移动平均（EMA）。

**数据说明**

| 属性 | 说明 |
| :--- | :--- |
| **计算公式** | MA: $$ MA_N(i) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} C_{i-k} $$ <br> EMA: $$ EMA_N(i) = \frac{2}{N+1} \times C_i + \left(1 - \frac{2}{N+1}\right) \times EMA_N(i-1) $$ |
| **数据范围** | 与标的资产的价格范围保持一致。 |
| **单位** | 与标的资产的价格单位相同，如 USD、CNY。 |
| **精度要求** | 为保证计算的准确性，建议至少保留 4 位小数。 |
| **数据来源** | [K线](../../wiki/名词解释/K线.md)的收盘价（Close）序列。 |

**量化交易应用场景**
1.  **趋势跟踪策略**：构建均线多头/空头排列策略。例如，当短期均线（如 MA10）上穿长期均线（如 MA100），且价格位于所有均线之上时，产生买入信号；反之则产生卖出信号。这是典型的[趋势跟踪](../../wiki/名词解释/趋势跟踪.md)系统。
2.  **动态支撑与阻力**：将长期均线（如 EMA120）视为动态的支撑位或阻力位。当价格回调至该均线附近并出现反弹迹象时，可视为潜在的入场机会。
3.  **回归策略**：当价格大幅偏离其长期均线时，可建立均值回归模型，预期价格会向均线回归，从而进行反向交易。

#### 2. EWO (艾略特波浪振荡器)

EWO 通过计算两条不同周期的 EMA 之差，来衡量市场的动能和潜在的波浪结构，是 tradehk 信号引擎中的核心权重指标。

**数据说明**

| 属性 | 说明 |
| :--- | :--- |
| **计算公式** | $$ EWO(i) = EMA_{5}(C_i) - EMA_{35}(C_i) $$ |
| **数据范围** | 理论上无界，但通常围绕 0 轴在一定范围内波动。 |
| **单位** | 与标的资产的价格单位相同。 |
| **精度要求** | 建议保留 4 位小数。 |
| **数据来源** | 基于[K线](../../wiki/名词解释/K线.md)收盘价计算的 EMA(5) 和 EMA(35)。 |

**量化交易应用场景**
1.  **主趋势识别**：EWO 的正负值可作为判断当前市场主导力量的依据。EWO > 0 表明多头占优，策略应以做多为主；EWO < 0 表明空头占优，策略应以做空为主。tradehk 的大周期偏向判定正是基于此逻辑。
2.  **零轴穿越信号**：EWO 由负转正（上穿零轴）被视为强烈的买入信号，反之则为强烈的卖出信号。这通常标志着一轮新趋势的开始，可用于构建突破策略。

#### 3. MACD (指数平滑异同移动平均线)

MACD 是一个经典的趋势和动量指标，通过计算快慢速EMA的离差（DIF）和其本身的EMA（DEA），来捕捉价格动能的变化。

**数据说明**

| 属性 | 说明 |
| :--- | :--- |
| **计算公式** | $$ DIF(i) = EMA_{fast}(C_i) - EMA_{slow}(C_i) $$ <br> $$ DEA(i) = EMA_{signal}(DIF_i) $$ <br> $$ MACD_{Hist}(i) = DIF(i) - DEA(i) $$ |
| **数据范围** | 理论上无界。 |
| **单位** | 与标的资产的价格单位相同。 |
| **精度要求** | 建议保留 4-6 位小数，以精确捕捉交叉点。 |
| **数据来源** | [K线](../../wiki/名词解释/K线.md)收盘价序列。 |

**量化交易应用场景**
1.  **金叉/死叉策略**：当 DIF 线（MACD 线）自下而上穿过 DEA 线（信号线）形成“金叉”，为买入信号；反之形成“死叉”，为卖出信号。这是最常见的 MACD 应用方式。
2.  **背离交易**：当价格创出新高而 MACD 指标未能创出新高时，形成“顶背离”，是潜在的下跌信号。反之，当价格创出新低而 MACD 未能创出新低时，形成“底背离”，是潜在的上涨信号。可用于[逆势交易](../../wiki/名词解释/逆势交易.md)。

#### 4. RSI (相对强弱指数)

RSI 是一个动量振荡器，衡量价格变动的速度和变化，用于判断市场的超买超卖状态。

**数据说明**

| 属性 | 说明 |
| :--- | :--- |
| **计算公式** | $$ RS = \frac{RMA(U, N)}{RMA(D, N)} $$ <br> $$ RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS} $$ <br> 其中 U 为上涨期数，D 为下跌期数。 |
| **数据范围** | 0 至 100。 |
| **单位** | 无。 |
| **精度要求** | 建议保留 2 位小数。 |
| **数据来源** | [K线](../../wiki/名词解释/K线.md)收盘价序列。 |

**量化交易应用场景**
1.  **超买超卖策略**：当 RSI 进入超买区（如 > 70）并出现回落迹象时，执行卖出操作；当 RSI 进入超卖区（如 < 30）并出现回升迹象时，执行买入操作。这是典型的振荡市策略。
2.  **RSI 背离**：与 MACD 类似，RSI 的背离也是重要的交易信号，常用于捕捉趋势反转点。

### 二、指标参数参考表

下表整理了 tradehk 指标引擎中各核心指标的可配置参数、系统默认值及推荐的调整范围，供策略开发者参考。

| 指标 | 参数 | 推荐值/默认值 | 取值范围 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **MA** | `period` | 10, 100 | 5 ~ 200 | 周期越短越灵敏，越长越平滑。 |
| **EMA** | `period` | 12, 26 | 5 ~ 200 | 用于计算 MACD 和 EWO 的基础。 |
| **MACD** | `fastPeriod` | 10 (非标) | 5 ~ 20 | 快速 EMA 周期。 |
| | `slowPeriod` | 20 (非标) | 20 ~ 50 | 慢速 EMA 周期。 |
| | `signalPeriod` | 10 (非标) | 7 ~ 12 | 信号线（DEA）的 EMA 周期。 |
| **RSI** | `period` | 14 | 7 ~ 30 | 计算 RSI 的时间窗口。 |
| | `overbought` | 70 | 60 ~ 80 | 超买阈值。 |
| | `oversold` | 30 | 20 ~ 40 | 超卖阈值。 |
| **KDJ** | `period` | 9 | 9 ~ 21 | 计算 RSV 的时间窗口。 |
| | `kSmooth` | 3 | 3 ~ 7 | K 值的平滑周期。 |
| | `dSmooth` | 3 | 3 ~ 7 | D 值的平滑周期。 |
| **Bollinger Bands** | `period` | 20 | 10 ~ 30 | 中轨 MA 的周期。 |
| | `stdDev` | 2 | 1.5 ~ 3.0 | 标准差倍数，决定带宽。 |
| **SuperTrend** | `period` | 10 | 7 ~ 21 | ATR 计算周期。 |
| | `multiplier` | 3 | 2.0 ~ 5.0 | ATR 乘数，决定趋势线的偏移量。 |
| **DMI/ADX** | `period` | 14 | 7 ~ 21 | +DI, -DI, ADX 的计算周期。 |

### 三、数据格式规范

为确保指标引擎的正确运行，输入的数据需遵循以下格式规范：

- **输入数据结构**：所有指标函数接收的输入为标准的 K 线数组，其数据结构定义如下：
  ```json
  [
    {
      "timestamp": 1672531200000, // Unix 时间戳 (毫秒)
      "open": 30000.1,
      "high": 30500.5,
      "low": 29800.0,
      "close": 30450.2,
      "volume": 1234.56
    },
    // ... more K-line objects
  ]
  ```
- **字段类型**：
  - `timestamp`: `number` (整数)
  - `open`, `high`, `low`, `close`, `volume`: `number` (浮点数)
- **时间戳格式**：必须使用 **Unix 时间戳（毫秒）**，确保时间序列的准确性和一致性。
- **输出数据结构**：指标函数返回一个与输入等长的 `number[]` 数组。在计算周期不足无法生成有效指标值的位置，使用 `NaN` 进行填充。

### 四、常见误区与正确理解

1.  **误区一：指标万能论**
    - **错误理解**：认为某个或某组指标可以完美预测市场，信号一出现就立即交易。
    - **正确理解**：任何技术指标都是对过去价格数据的统计和加工，具有滞后性。它们是辅助决策的工具，而非水晶球。必须结合市场结构、[成交量](../../wiki/名词解释/成交量.md)分析、宏观环境等多维度信息进行综合判断。

2.  **误区二：参数神圣化**
    - **错误理解**：痴迷于寻找一组“最优参数”，并认为这组参数永远有效。
    - **正确理解**：市场是动态变化的，不存在一劳永逸的“最优参数”。参数需要根据不同的交易品种、时间周期和市场环境进行适配和调整。过度优化（Overfitting）参数会导致策略在样本外表现急剧下降。

3.  **误区三：忽略指标适用环境**
    - **错误理解**：在所有市场环境下使用同一类指标。例如，在强趋势市场中使用振荡指标（如 RSI, Stoch）。
    - **正确理解**：不同指标有不同的适用场景。趋势指标（如 MA, MACD, SuperTrend）适用于趋势明显的市场；振荡指标（如 RSI, KDJ）适用于区间盘整市场。应首先判断当前市场状态，再选择合适的指标工具。

4.  **误区四：只看金叉/死叉，不看位置**
    - **错误理解**：只要 MACD 或 KDJ 出现金叉就买入，出现死叉就卖出。
    - **正确理解**：交叉信号的可靠性与其发生的位置密切相关。例如，KDJ 在超卖区（<20）的金叉远比在 50 中轴附近的金叉更具参考价值。MACD 在零轴上方的金叉通常表示多头趋势的延续，而在零轴下方的金叉可能只是下跌趋势中的一次反弹。