# tradehk 系统架构总览

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## 技术栈

| 层次 | 技术 | 说明 |
|------|------|------|
| 前端框架 | React + TypeScript + Vite | 单页应用，实时更新 |
| UI 组件 | TailwindCSS + shadcn/ui | 深色专业交易终端风格 |
| 图表库 | lightweight-charts | TradingView 同款 K 线图库 |
| 后端框架 | Node.js + tRPC | 类型安全的 API 层 |
| 数据库 | MySQL（Drizzle ORM） | 信号持久化、用户配置 |
| 实时数据 | Binance WebSocket + REST API | K 线、行情、账户数据 |
| 通知推送 | 飞书 Webhook（Lark） | EWO 转换通知、信号通知 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx | Node.js + MySQL + 反向代理 |
| 字体 | JetBrains Mono + Inter | 数字等宽字体 + 界面字体 |

## 目录结构

```
tradehk/
├── client/                     # 前端代码
│   └── src/
│       ├── lib/
│       │   ├── indicators.ts   # ★ 核心：所有技术指标计算 + 信号引擎
│       │   ├── types.ts        # ★ 核心：所有 TypeScript 类型定义
│       │   ├── binanceApi.ts   # Binance API 封装（前端）
│       │   ├── tradeService.ts # 交易服务（下单、持仓管理）
│       │   └── store.ts        # 全局状态管理
│       ├── components/         # UI 组件
│       └── pages/              # 页面（Home、Login、NotFound）
├── server/
│   ├── _core/
│   │   ├── marketEngine.ts     # ★ 核心：市场引擎（轮询、信号、EWO通知）
│   │   ├── marketData.ts       # Binance API 封装（服务端）
│   │   ├── notification.ts     # 通知服务基础层
│   │   ├── lark.ts             # 飞书 Webhook 推送
│   │   └── dataApi.ts          # 数据 API 路由
│   ├── db.ts                   # 数据库操作层
│   └── storage.ts              # 存储抽象层
├── shared/
│   └── types.ts                # 共享类型（数据库 schema 导出）
├── drizzle/
│   ├── schema.ts               # ★ 数据库表结构定义
│   └── *.sql                   # 迁移文件
├── deploy/
│   ├── deploy.sh               # 一键部署脚本
│   ├── nginx.conf              # Nginx 反向代理配置
│   └── mysql/my.cnf            # MySQL 配置
└── docker-compose.yml          # 生产环境容器编排
```

## 数据流向

### 1. 实时行情流（前端）

```
Binance WebSocket
    ↓ 订阅 K 线流（kline_10m 等）
useMarketData Hook
    ↓ 更新 K 线缓存（最新300根）
K 线图组件（lightweight-charts）
    ↓ 同步渲染
指标子图（EWO / MACD / AO / RSI 等）
```

### 2. 信号检测流（服务端）

```
setInterval（每30秒，可配置 MARKET_ENGINE_POLL_MS）
    ↓
buildUserRuntimeConfigs()  ← 从 MySQL 读取用户配置和监控列表
    ↓
refreshCacheForPairs()     ← 从 Binance REST API 拉取最新220根K线
    ↓
evaluateSignalsForUser()   ← 调用 generateSignal() 计算信号
    ↓
hasSignalRecord()          ← 去重检查（同币同方向同时间戳）
    ↓
saveSignal()               ← 持久化到 MySQL signals 表
    ↓
maybePushSignalLark()      ← 频控后推送飞书通知
```

### 3. EWO 转换检测流（服务端）

```
每次引擎轮询
    ↓
evaluateEwoTurnForUser()
    ↓
取最后两根已收线K线的 EWO 值
    ↓
比较颜色（red/green）是否发生变化
    ↓
计算上一阶段持续时间和K线根数
    ↓
consumeSharedEwoTurnDedupeSlot()  ← 去重（同币同方向同时间戳只推一次）
    ↓
pushLarkWebhookMessage()          ← 推送飞书通知
```

## 关键配置参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
|------|--------|------|
| `MARKET_ENGINE_POLL_MS` | 30000 | 引擎轮询间隔（毫秒），最小10秒 |
| `MARKET_SUMMARY_INTERVAL_HOURS` | 4 | 定期汇总推送间隔（小时） |
| `CACHE_CANDLE_LIMIT` | 300 | 每对缓存K线数量上限 |
| `DEFAULT_SYMBOL_INTERVAL` | 10m | 默认K线周期 |
| `signalLarkThrottleMinutes` | 10 | 信号推送频控（分钟） |

## 设计风格

tradehk 采用**精英深色仪表盘**风格（Elite Dark Dashboard）：

- **主背景**：`#0A0E17`（深海蓝黑）
- **主色调**：`#F0B90B`（Binance 黄金）
- **涨势色**：`#0ECB81`（清新绿）
- **跌势色**：`#F6465D`（警示红）
- **数字字体**：JetBrains Mono（等宽，确保对齐）
- **界面字体**：Inter（清晰易读）

## 相关文档

- [指标引擎详解](./指标引擎详解.md)
- [信号评分引擎](./信号评分引擎.md)
- [EWO转换检测机制](./EWO转换检测机制.md)
- [部署运维指南](./部署运维指南.md)

---

## 附录：数据说明与补充

本文档旨在对 tradehk 系统的核心概念、数据结构及关键参数进行深入阐述，以补充系统架构概览中的信息。内容涵盖了关键指标的量化定义、实际应用场景、数据格式规范、参数配置建议以及常见的设计与实践误区，旨在为开发者和使用者提供更全面的参考。

### 1. 核心指标量化详解

系统中的技术指标是信号生成与市场分析的基础。下表对核心指标的计算方法、数据属性及应用进行了详细说明。

| 指标名称 | 计算公式 (LaTeX) | 数据范围 | 单位 | 精度要求 | 数据来源 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **EWO** | $$ EWO = SMA(Close, 5) - SMA(Close, 34) $$ | (-∞, +∞) | 计价货币 | 4位小数 | 原始 K 线收盘价 |
| **MACD** | $$ MACD = EMA(Close, 12) - EMA(Close, 26) $$ | (-∞, +∞) | 计价货币 | 8位小数 | 原始 K 线收盘价 |
| **AO** | $$ AO = SMA(\frac{H+L}{2}, 5) - SMA(\frac{H+L}{2}, 34) $$ | (-∞, +∞) | 计价货币 | 8位小数 | 原始 K 线高低价 |
| **RSI** | $$ RSI = 100 - \frac{100}{1 + \frac{AvgGain}{AvgLoss}} $$ | [0, 100] | / | 2位小数 | 原始 K 线收盘价 |

#### 1.1 指标应用场景

- **EWO (艾略特波浪振荡器)**
  1.  **趋势识别**：EWO 值持续为正且不断增大，通常预示着强劲的上升趋势；反之，持续为负且不断减小，则预示着下降趋势。可用于构建[趋势跟踪](../../wiki/名词解释/趋势跟踪.md)策略的入场过滤器。
  2.  **背离交易**：当价格创出新高而 EWO 未能创出新高时，形成“顶背离”，是潜在的卖出信号。反之，价格新低而 EWO 未创新低，形成“底背离”，是潜在的买入信号。

- **MACD (平滑异同移动平均线)**
  1.  **金叉/死叉交易**：快线（DIF）由下向上穿越慢线（DEA）形成“金叉”，为买入信号；由上向下穿越形成“死叉”，为卖出信号。这是最经典的[动量策略](../../wiki/名词解释/动量策略.md)之一。
  2.  **零轴穿越**：MACD 柱状图（Histogram）由负转正（穿越零轴），表明市场情绪由空转多，可作为多头开仓的辅助判断；反之则为空头信号。

### 2. 关键数据结构定义

系统的数据流始于标准化的 K 线数据，并最终生成结构化的交易信号。明确其数据格式对于系统对接与二次开发至关重要。

#### 2.1 K线数据 (Candlestick Data)

K 线数据是所有技术分析的基础，系统直接采用 Binance API 的标准格式。

- **数据格式**: `Array<number | string>`
- **示例**: `[ 1499040000000, "4261.48000000", "4261.48000000", "4261.48000000", "4261.48000000", "1.48630000", 1499644799999, ... ]`
- **字段说明**:

| 索引 | 字段名 | 数据类型 | 描述 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 0 | Open time | `number` | K 线开盘时间戳 (毫秒, UTC) |
| 1 | Open | `string` | 开盘价 |
| 2 | High | `string` | 最高价 |
| 3 | Low | `string` | 最低价 |
| 4 | Close | `string` | 收盘价 |
| 5 | Volume | `string` | 成交量 (基础资产) |
| 6 | Close time | `number` | K 线收盘时间戳 (毫秒, UTC) |

#### 2.2 交易信号 (Signal)

当指标满足特定条件时，信号引擎会生成一条记录，并持久化至数据库。

- **数据格式**: `JSON Object`
- **字段说明**:

| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 示例 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| `id` | `number` | 唯一标识符 | `101` |
| `userId` | `number` | 关联的用户 ID | `1` |
| `symbol` | `string` | 交易对 | `"BTCUSDT"` |
| `interval` | `string` | K 线周期 | `"10m"` |
| `direction` | `"LONG" \| "SHORT"` | 信号方向 | `"LONG"` |
| `timestamp` | `string` | 信号触发时间 (ISO 8601) | `"2026-03-06T12:30:00.000Z"` |
| `createdAt` | `string` | 记录创建时间 (ISO 8601) | `"2026-03-06T12:30:03.123Z"` |

### 3. 系统参数配置参考

合理的参数配置是确保系统稳定、高效运行的关键。下表提供了对 `docker-compose.yml` 中核心环境变量的配置建议。

| 参数 | 推荐值 | 取值范围 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| `MARKET_ENGINE_POLL_MS` | 15000 | `10000` - `60000` | 引擎轮询间隔。过短会增加 API 请求频率，可能触发风控；过长则降低信号时效性。15秒是时效性与资源消耗的良好平衡点。 |
| `MARKET_SUMMARY_INTERVAL_HOURS` | 6 | `1` - `24` | 定期市场总结推送的间隔。对于活跃交易者，可缩短至 2-4 小时；对于长期观察者，可延长至 8-12 小时。 |
| `CACHE_CANDLE_LIMIT` | 300 | `250` - `1000` | K 线缓存数量。该值需覆盖所有指标计算所需的最大周期（如 MACD 的 26周期、EWO 的 34周期）。300根可满足大部分常用指标计算。 |
| `signalLarkThrottleMinutes` | 5 | `0` - `60` | 同一交易对同方向信号的推送冷却时间。设为 0 表示不节流。建议设为 5-10 分钟，避免因市场震荡导致重复的[信号轰炸](../../wiki/名词解释/信号轰炸.md)。 |

### 4. 常见误区与正确理解

1.  **误区：轮询间隔越短，信号越及时。**
    **正确理解**：信号的及时性受限于 K 线周期。对于 `10m` 周期的 K 线，只有在当前 K 线收盘后，其指标值才能最终确定。因此，将轮询间隔设为远小于 K 线周期的值（如1秒）并无实际意义，反而会因请求未收盘 K 线而产生大量无效计算和 API 调用。轮询间隔应与[交易策略](../../wiki/名词解释/交易策略.md)的反应速度相匹配。

2.  **误区：前端计算的指标与服务端完全一致。**
    **正确理解**：前端和服务端在 K 线数据的获取和更新机制上存在差异。前端通过 [WebSocket](../../wiki/名词解释/WebSocket.md) 实时更新最新价格，导致当前 K 线不断变化；而服务端在固定时间间隔通过 [REST API](../../wiki/名词解释/REST API.md) 拉取已收盘的 K 线快照。因此，只有对于已完全收盘的 K 线，两者的指标计算结果才能保证一致。

3.  **误区：EWO 颜色转换即是反转信号。**
    **正确理解**：EWO 由绿转红或由红转绿，仅表示短期动能（5周期均线）与长期动能（34周期均线）的相对强弱发生了变化，可视为潜在的趋势转折“警示”，而非确定的反转信号。它需要结合价格行为、成交量或其他指标进行综合判断，以过滤掉盘整行情中的大量“毛刺”信号。