# 量化交易入门指南

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> 适合人群：完全零基础的新手

## 什么是量化交易？

量化交易是指使用数学模型、统计方法和计算机程序来制定和执行交易决策的方式。与传统的主观交易（依靠经验和直觉）不同，量化交易依赖**数据、规则和算法**。

> 简单类比：传统交易者看图说话，量化交易者让计算机按规则说话。

**名词解释**：→ [量化交易](../名词解释/量化交易.md)

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## 量化交易的核心要素

量化交易系统由以下五个核心要素构成：

| 要素 | 说明 | 示例 |
|------|------|------|
| 数据 | 价格、成交量、链上数据等 | BTC 每分钟 K 线数据 |
| 指标 | 对原始数据的数学处理 | EWO、MACD、RSI |
| 信号 | 指标触发的买卖建议 | EWO 红→绿 = 买入信号 |
| 策略 | 信号的组合与过滤规则 | 多指标共振才入场 |
| 风控 | 止损、仓位、资金管理 | 单笔亏损不超过 2% |

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## 加密货币量化交易的特殊性

与传统股票市场相比，加密货币市场有以下独特特性：

**优势**：
- **24/7 全天候交易**：不存在收盘时间，策略可以全时段运行
- **高波动性**：日内波动 5-20% 很常见，量化策略有更多机会
- **API 开放**：主流交易所（Binance、OKX）提供完整的 REST API 和 WebSocket
- **杠杆可用**：合约交易可使用 1-125 倍杠杆（需谨慎）
- **永续合约**：→ [永续合约](../名词解释/永续合约.md)

**挑战**：
- **极端波动**：单日 30-50% 暴跌并非罕见
- **操纵风险**：市值小的币种容易被庄家操控
- **监管不确定性**：政策变化可能导致交易所停业
- **技术风险**：API 故障、网络延迟、交易所宕机

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## K线图基础

K线（蜡烛图）是量化交易的基础数据单位：

```
        ┃  ← 上影线（最高价 - 实体上沿）
    ┌───┃───┐
    │       │  ← 实体（开盘价到收盘价）
    │  涨↑  │    绿色/白色 = 收涨
    │       │    红色/黑色 = 收跌
    └───┃───┘
        ┃  ← 下影线（实体下沿 - 最低价）
```

**四个关键价格**：
- **开盘价（Open）**：该周期第一笔成交价
- **最高价（High）**：该周期最高成交价
- **最低价（Low）**：该周期最低成交价
- **收盘价（Close）**：该周期最后一笔成交价

**常用周期**：
- 1m / 5m / 10m / 15m → 短线、日内交易
- 1h / 4h → 中线、波段交易
- 1d / 1w → 长线、趋势交易

tradehk 默认使用 **10m** 周期。

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## 技术指标的分类

技术指标分为四大类：

| 类别 | 代表指标 | 作用 |
|------|---------|------|
| 趋势类 | MA、EMA、EWO、MACD | 判断价格趋势方向 |
| 震荡类 | RSI、KDJ、Stoch、AO | 判断超买超卖状态 |
| 波动类 | 布林带、ATR、SuperTrend | 衡量价格波动幅度 |
| 成交量类 | OBV、MFI | 分析资金流向 |

**名词解释**：
- → [EWO](../名词解释/EWO-艾略特波浪振荡器.md)
- → [MACD](../名词解释/MACD-指数移动平均线.md)
- → [RSI](../名词解释/RSI-相对强弱指数.md)
- → [布林带](../名词解释/布林带.md)

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## 信号与策略的区别

**信号**是单个指标触发的买卖建议，例如：
- EWO 上穿零轴 → 买入信号
- RSI > 70 → 卖出信号

**策略**是多个信号的组合规则，例如：
- EWO 上穿零轴 **且** MACD 金叉 **且** RSI < 70 → 才入场做多

tradehk 使用**多指标共振**策略：多个指标同时指向同一方向时，信号更可靠。

详见：→ [tradehk 信号评分引擎](../tradehk/信号评分引擎.md)

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## 交易所类型

| 类型 | 代表 | 特点 |
|------|------|------|
| CEX（中心化）| Binance、OKX、Bybit | 流动性高、速度快、需要 KYC |
| DEX（去中心化）| Hyperliquid、dYdX、GMX | 无需 KYC、链上透明、Gas 费用 |

**名词解释**：
- → [CEX 中心化交易所](../名词解释/CEX-中心化交易所.md)
- → [DEX 去中心化交易所](../名词解释/DEX-去中心化交易所.md)

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## 风险管理基础

量化交易中，**风险管理比信号本身更重要**。

核心原则：
1. **单笔亏损不超过总资金的 1-2%**
2. **设置止损**：每笔交易都要有明确的止损价位
3. **不追加亏损**：亏损时不要加仓（摊平）
4. **分散投资**：不要把所有资金押注在一个币种

**名词解释**：
- → [最大回撤](../名词解释/最大回撤.md)
- → [夏普比率](../名词解释/夏普比率.md)
- → [Kelly 公式](../名词解释/Kelly公式.md)

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## 学习路径建议

**第一阶段（1-2周）**：理解基础
- 阅读本文档
- 理解 K 线图和基础指标（MA、EWO、MACD）
- 在 tradehk 中观察信号，不操作

**第二阶段（2-4周）**：理解信号
- 阅读 [tradehk 信号评分引擎](../tradehk/信号评分引擎.md)
- 理解 EWO 转换通知的含义
- 记录每次信号后的价格走势

**第三阶段（1-2个月）**：理解策略
- 阅读 [主要量化策略详解](../../03_交易策略/主要量化策略详解.md)
- 理解多指标共振的逻辑
- 开始小仓位实盘测试

**第四阶段（持续）**：优化与进阶
- 阅读 [AI 量化投资前沿](../../09_AI与机器学习/AI量化投资前沿.md)
- 学习回测方法
- 阅读 arXiv 最新论文

## 相关文档

- [技术指标全集](../../02_技术指标/技术指标全集.md) — 所有指标详解
- [主要量化策略详解](../../03_交易策略/主要量化策略详解.md) — 策略体系
- [市场品种全览](../../05_市场品种/市场品种全览.md) — 各品种特性
- [风险管理体系](../../08_风险管理/风险管理体系.md) — 风控方法