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tradehk 指标引擎详解

返回：tradehk 文档中心 源文件：client/src/lib/indicators.ts

概述

tradehk 的指标引擎实现了 16 个技术指标，分为基础构建块和应用指标两层。所有指标均为纯函数，输入 K 线数组，输出数值数组（与输入等长，不足计算的位置填 NaN）。

基础构建块（内部函数）

这些函数不直接对外暴露，但被多个指标复用：

函数	说明	被哪些指标使用
calculateTR(highs, lows, closes)	真实波动幅度（True Range）	ATR、SuperTrend、DMI
calculateRMA(values, period)	Wilder 平滑移动平均（RMA）	ATR、RSI、DMI
calculateStdDev(closes, period)	标准差	布林带、TTM Squeeze

真实波动幅度（TR）

公式：TR = max(High - Low, |High - Close_prev|, |Low - Close_prev|)

意义：衡量当前K线的真实波动范围，考虑了跳空缺口。

Wilder RMA

公式：RMA[i] = RMA[i-1] × (period-1)/period + value[i] / period

与 EMA 的区别：EMA 的平滑系数为 2/(period+1)，RMA 为 1/period，RMA 更平滑、反应更慢。

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常开指标（核心信号引擎始终计算）

1. MA（简单移动平均线）

函数：calculateMA(closes, period)
默认参数：MA10（period=10）、MA100（period=100）
公式：MA[i] = sum(closes[i-period+1 .. i]) / period

信号规则（在 generateSignal 中）：

• 价格 > MA10 且 MA10 > MA100 → bullishCount += 1（多头排列）
• 价格 < MA10 且 MA10 < MA100 → bearishCount += 1（空头排列）

名词解释：→ MA 名词解释

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2. EMA（指数移动平均线）

函数：calculateEMA(closes, period)
平滑系数：k = 2 / (period + 1)
公式：EMA[i] = closes[i] × k + EMA[i-1] × (1-k)

在 tradehk 中的用途：

• 计算 EWO（EMA5 - EMA35）
• 计算 MACD（EMA10 - EMA20，信号线 EMA10）
• 可选叠加显示（emaPeriods 配置，默认 [12, 26]）

名词解释：→ EMA 名词解释

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3. EWO（艾略特波浪振荡器）

函数：calculateEWO(closes)
公式：EWO = EMA(5) - EMA(35)
颜色规则：EWO >= 0 → 绿色（多头）；EWO < 0 → 红色（空头）

信号规则（权重最高，+2分）：

• EWO 由负转正（红→绿穿越）→ bullishCount += 2
• EWO 由正转负（绿→红穿越）→ bearishCount += 2
• EWO > 0 但未穿越 → bullishCount += 1
• EWO < 0 但未穿越 → bearishCount += 1

大周期偏向中的权重：EWO 在 assessBigTimeframeBias 中权重为 2（最高），其他指标权重均为 1。

EWO 转换通知：当 EWO 发生颜色转换时，marketEngine.ts 的 evaluateEwoTurnForUser 函数会检测并推送飞书通知。

名词解释：→ EWO 名词解释

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4. MACD（指数平滑异同移动平均线）

函数：calculateMACD(closes, fastPeriod=10, slowPeriod=20, signalPeriod=10)
注意：tradehk 使用 (10, 20, 10) 而非标准 (12, 26, 9)
MACD线 = EMA(10) - EMA(20)
信号线 = EMA(MACD线, 10)
柱状图 = MACD线 - 信号线

信号规则：

• MACD 上穿信号线（金叉）→ bullishCount += 2
• MACD 下穿信号线（死叉）→ bearishCount += 2
• 柱状图 > 0 且扩大 → bullishCount += 1
• 柱状图 < 0 且扩大 → bearishCount += 1

大周期偏向中：MACD线 vs 信号线（+1）+ 柱状图方向（+1），共最多 +2 分。

名词解释：→ MACD 名词解释

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5. AO（动量振荡器，Awesome Oscillator）

函数：calculateAO(highs, lows)
公式：AO = SMA(中间价, 5) - SMA(中间价, 34)
中间价 = (High + Low) / 2

信号规则：

• AO 上穿零轴 → bullishCount += 1
• AO 下穿零轴 → bearishCount += 1

大周期偏向中：AO 方向（+1）。

名词解释：→ AO 名词解释

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可选指标（由 IndicatorParams 控制开关）

6. RSI（相对强弱指数）

函数：calculateRSI(closes, period=14)
算法：使用 Wilder RMA 平滑
公式：RS = 平均涨幅 / 平均跌幅；RSI = 100 - 100/(1+RS)
默认参数：period=14, overbought=70, oversold=30
开关：signalUseRsi（默认 true）

信号规则：

• RSI < 30（超卖）→ bullishCount += 1
• RSI > 70（超买）→ bearishCount += 1
• RSI 从超卖区回升穿越30 → bullishCount += 1（反转确认）
• RSI 从超买区回落穿越70 → bearishCount += 1（反转确认）

名词解释：→ RSI 名词解释

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7. KDJ（随机指标衍生版）

函数：calculateKDJ(highs, lows, closes, period=9, kSmooth=3, dSmooth=3)
RSV = (Close - LowestLow) / (HighestHigh - LowestLow) × 100
K = RMA(RSV, kSmooth)
D = RMA(K, dSmooth)
J = 3K - 2D
开关：signalUseKdj（默认 false）

信号规则：

• K 低位金叉（K上穿D且K<30）→ bullishCount += 2（强信号）
• K 普通金叉 → bullishCount += 1
• K 高位死叉（K下穿D且K>70）→ bearishCount += 2（强信号）
• K 普通死叉 → bearishCount += 1

名词解释：→ KDJ 名词解释

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8. Stoch（随机指标）

函数：calculateStoch(highs, lows, closes, period=14, smooth=3)
%K = (Close - LowestLow) / (HighestHigh - LowestLow) × 100
%D = SMA(%K, smooth)
开关：signalUseStoch（默认 false）

信号规则：

• K < 20 且 D < 20 → bullishCount += 1（超卖）
• K > 80 且 D > 80 → bearishCount += 1（超买）

名词解释：→ Stoch 名词解释

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9. StochRSI（随机相对强弱指数）

函数：calculateStochRSI(closes, rsiPeriod=14, stochPeriod=14, kSmooth=3, dSmooth=3)
先计算 RSI 序列，再对 RSI 序列做 Stoch 计算
开关：无独立信号开关（仅图表显示）

名词解释：→ StochRSI 名词解释

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10. 布林带（Bollinger Bands）

函数：calculateBollingerBands(closes, period=20, stdDev=2)
中轨 = SMA(closes, 20)
上轨 = 中轨 + 2 × StdDev
下轨 = 中轨 - 2 × StdDev
开关：signalUseBollinger（默认 true）

信号规则：

• 价格触及下轨 → bullishCount += 1（超卖反弹）
• 价格触及上轨 → bearishCount += 1（超买回落）
• 带宽 < 2%（极度收窄）→ 警告提示"即将变盘"（不影响评分）

名词解释：→ 布林带名词解释

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11. MFI（资金流量指数）

函数：calculateMFI(highs, lows, closes, volumes, period=14)
典型价格 = (High + Low + Close) / 3
资金流量 = 典型价格 × 成交量
正负流量分别累加，MFI = 100 - 100/(1 + 正流量/负流量)
开关：无独立信号开关（仅图表显示）

名词解释：→ MFI 名词解释

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12. OBV（能量潮）

函数：calculateOBV(closes, volumes)
OBV[i] = OBV[i-1] + volume（若收涨）或 - volume（若收跌）
开关：无独立信号开关（仅图表显示）

名词解释：→ OBV 名词解释

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13. DMI/ADX（趋向运动指标）

函数：calculateDMI(highs, lows, closes, period=14)
+DI = 100 × RMA(+DM, period) / ATR
-DI = 100 × RMA(-DM, period) / ATR
ADX = RMA(|+DI - -DI| / (+DI + -DI) × 100, period)
开关：signalUseDmi（默认 false）

信号规则（仅在 ADX > 25 强趋势时生效）：

• +DI 上穿 -DI（金叉）→ bullishCount += 2
• +DI 下穿 -DI（死叉）→ bearishCount += 2
• +DI > -DI（多头趋势）→ bullishCount += 1
• -DI > +DI（空头趋势）→ bearishCount += 1

名词解释：→ ADX 名词解释

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14. SuperTrend（超级趋势指标）

函数：calculateSuperTrend(highs, lows, closes, period=10, multiplier=3)
基础上轨 = (High + Low)/2 + multiplier × ATR(period)
基础下轨 = (High + Low)/2 - multiplier × ATR(period)
方向：direction = 1（多头）或 -1（空头）
开关：signalUseSuperTrend（默认 false）

信号规则：

• 方向由 -1 转 1（转多）→ bullishCount += 2
• 方向由 1 转 -1（转空）→ bearishCount += 2
• 方向为 1（多头趋势中）→ bullishCount += 1
• 方向为 -1（空头趋势中）→ bearishCount += 1

名词解释：→ SuperTrend 名词解释

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15. ATR（平均真实波动幅度）

函数：calculateATR(highs, lows, closes, period=14)
ATR = RMA(TR, period)

在 tradehk 中的用途：被 SuperTrend 和 DMI 内部使用，不直接显示为独立指标。

名词解释：→ ATR 名词解释

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16. TTM Squeeze（挤压动量指标）

函数：calculateTTMSqueeze(highs, lows, closes, bbPeriod=20, kcPeriod=20)
Squeeze 状态：布林带完全在肯特纳通道内 → squeeze=true（蓄势）
柱状图 = Close - (最高最低中点 + 布林带中轨) / 2

信号规则：柱状图方向反映动量，squeeze=true 时为蓄势状态，突破后方向即为行情方向。

名词解释：→ TTM Squeeze 名词解释

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成交量收缩检测

函数：detectVolumeContraction(volumes)
逻辑：最近5根K线平均成交量 < 前20根K线平均成交量 × 0.7

当检测到缩量时，在信号原因列表中添加警告提示，但不影响评分。

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指标参数配置接口

所有指标参数通过 IndicatorParams 接口统一管理，详见：类型系统参考

相关文档

• 信号评分引擎 — 了解各指标如何组合评分
• 大周期偏向判定 — 了解 EWO/MACD/AO 在大周期中的权重
• EWO 阈值过滤完整流程 — 优化建议

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附录：数据说明与补充

本附录旨在对指标引擎中涉及的关键概念、数据规范及应用提供更详尽的说明，以帮助使用者更深刻地理解和应用这些工具。

一、核心指标深度解析

本文将对文档中提到的核心技术指标进行补充说明，涵盖其数据属性、应用场景及内部链接，以便于读者进行更深入的研究和应用。

1. 移动平均线 (MA / EMA)

移动平均线是技术分析中最基础也最重要的工具之一，用于平滑价格数据，识别趋势方向。tradehk 系统中同时使用了简单移动平均（MA）和指数移动平均（EMA）。

数据说明

属性	说明
计算公式	MA: MA_N(i) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} C_{i-k} EMA: EMA_N(i) = \frac{2}{N+1} \times C_i + \left(1 - \frac{2}{N+1}\right) \times EMA_N(i-1)
数据范围	与标的资产的价格范围保持一致。
单位	与标的资产的价格单位相同，如 USD、CNY。
精度要求	为保证计算的准确性，建议至少保留 4 位小数。
数据来源	K线的收盘价（Close）序列。

量化交易应用场景

1. 趋势跟踪策略：构建均线多头/空头排列策略。例如，当短期均线（如 MA10）上穿长期均线（如 MA100），且价格位于所有均线之上时，产生买入信号；反之则产生卖出信号。这是典型的趋势跟踪系统。
2. 动态支撑与阻力：将长期均线（如 EMA120）视为动态的支撑位或阻力位。当价格回调至该均线附近并出现反弹迹象时，可视为潜在的入场机会。
3. 回归策略：当价格大幅偏离其长期均线时，可建立均值回归模型，预期价格会向均线回归，从而进行反向交易。

2. EWO (艾略特波浪振荡器)

EWO 通过计算两条不同周期的 EMA 之差，来衡量市场的动能和潜在的波浪结构，是 tradehk 信号引擎中的核心权重指标。

数据说明

属性	说明
计算公式	EWO(i) = EMA_{5}(C_i) - EMA_{35}(C_i)
数据范围	理论上无界，但通常围绕 0 轴在一定范围内波动。
单位	与标的资产的价格单位相同。
精度要求	建议保留 4 位小数。
数据来源	基于K线收盘价计算的 EMA(5) 和 EMA(35)。

量化交易应用场景

1. 主趋势识别：EWO 的正负值可作为判断当前市场主导力量的依据。EWO > 0 表明多头占优，策略应以做多为主；EWO < 0 表明空头占优，策略应以做空为主。tradehk 的大周期偏向判定正是基于此逻辑。
2. 零轴穿越信号：EWO 由负转正（上穿零轴）被视为强烈的买入信号，反之则为强烈的卖出信号。这通常标志着一轮新趋势的开始，可用于构建突破策略。

3. MACD (指数平滑异同移动平均线)

MACD 是一个经典的趋势和动量指标，通过计算快慢速EMA的离差（DIF）和其本身的EMA（DEA），来捕捉价格动能的变化。

数据说明

属性	说明
计算公式	DIF(i) = EMA_{fast}(C_i) - EMA_{slow}(C_i) DEA(i) = EMA_{signal}(DIF_i) MACD_{Hist}(i) = DIF(i) - DEA(i)
数据范围	理论上无界。
单位	与标的资产的价格单位相同。
精度要求	建议保留 4-6 位小数，以精确捕捉交叉点。
数据来源	K线收盘价序列。

量化交易应用场景

1. 金叉/死叉策略：当 DIF 线（MACD 线）自下而上穿过 DEA 线（信号线）形成“金叉”，为买入信号；反之形成“死叉”，为卖出信号。这是最常见的 MACD 应用方式。
2. 背离交易：当价格创出新高而 MACD 指标未能创出新高时，形成“顶背离”，是潜在的下跌信号。反之，当价格创出新低而 MACD 未能创出新低时，形成“底背离”，是潜在的上涨信号。可用于逆势交易。

4. RSI (相对强弱指数)

RSI 是一个动量振荡器，衡量价格变动的速度和变化，用于判断市场的超买超卖状态。

数据说明

属性	说明
计算公式	RS = \frac{RMA(U, N)}{RMA(D, N)} RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS} 其中 U 为上涨期数，D 为下跌期数。
数据范围	0 至 100。
单位	无。
精度要求	建议保留 2 位小数。
数据来源	K线收盘价序列。

量化交易应用场景

1. 超买超卖策略：当 RSI 进入超买区（如 > 70）并出现回落迹象时，执行卖出操作；当 RSI 进入超卖区（如 < 30）并出现回升迹象时，执行买入操作。这是典型的振荡市策略。
2. RSI 背离：与 MACD 类似，RSI 的背离也是重要的交易信号，常用于捕捉趋势反转点。

二、指标参数参考表

下表整理了 tradehk 指标引擎中各核心指标的可配置参数、系统默认值及推荐的调整范围，供策略开发者参考。

指标	参数	推荐值/默认值	取值范围	说明
MA	period	10, 100	5 ~ 200	周期越短越灵敏，越长越平滑。
EMA	period	12, 26	5 ~ 200	用于计算 MACD 和 EWO 的基础。
MACD	fastPeriod	10 (非标)	5 ~ 20	快速 EMA 周期。
	slowPeriod	20 (非标)	20 ~ 50	慢速 EMA 周期。
	signalPeriod	10 (非标)	7 ~ 12	信号线（DEA）的 EMA 周期。
RSI	period	14	7 ~ 30	计算 RSI 的时间窗口。
	overbought	70	60 ~ 80	超买阈值。
	oversold	30	20 ~ 40	超卖阈值。
KDJ	period	9	9 ~ 21	计算 RSV 的时间窗口。
	kSmooth	3	3 ~ 7	K 值的平滑周期。
	dSmooth	3	3 ~ 7	D 值的平滑周期。
Bollinger Bands	period	20	10 ~ 30	中轨 MA 的周期。
	stdDev	2	1.5 ~ 3.0	标准差倍数，决定带宽。
SuperTrend	period	10	7 ~ 21	ATR 计算周期。
	multiplier	3	2.0 ~ 5.0	ATR 乘数，决定趋势线的偏移量。
DMI/ADX	period	14	7 ~ 21	+DI, -DI, ADX 的计算周期。

三、数据格式规范

为确保指标引擎的正确运行，输入的数据需遵循以下格式规范：

• 输入数据结构：所有指标函数接收的输入为标准的 K 线数组，其数据结构定义如下：

  [
    {
      "timestamp": 1672531200000, // Unix 时间戳 (毫秒)
      "open": 30000.1,
      "high": 30500.5,
      "low": 29800.0,
      "close": 30450.2,
      "volume": 1234.56
    },
    // ... more K-line objects
  ]
  

• 字段类型：
  • timestamp: number (整数)
  • open, high, low, close, volume: number (浮点数)
• 时间戳格式：必须使用 Unix 时间戳（毫秒），确保时间序列的准确性和一致性。
• 输出数据结构：指标函数返回一个与输入等长的 number[] 数组。在计算周期不足无法生成有效指标值的位置，使用 NaN 进行填充。

四、常见误区与正确理解

1. 误区一：指标万能论

   • 错误理解：认为某个或某组指标可以完美预测市场，信号一出现就立即交易。
   • 正确理解：任何技术指标都是对过去价格数据的统计和加工，具有滞后性。它们是辅助决策的工具，而非水晶球。必须结合市场结构、成交量分析、宏观环境等多维度信息进行综合判断。

2. 误区二：参数神圣化

   • 错误理解：痴迷于寻找一组“最优参数”，并认为这组参数永远有效。
   • 正确理解：市场是动态变化的，不存在一劳永逸的“最优参数”。参数需要根据不同的交易品种、时间周期和市场环境进行适配和调整。过度优化（Overfitting）参数会导致策略在样本外表现急剧下降。

3. 误区三：忽略指标适用环境

   • 错误理解：在所有市场环境下使用同一类指标。例如，在强趋势市场中使用振荡指标（如 RSI, Stoch）。
   • 正确理解：不同指标有不同的适用场景。趋势指标（如 MA, MACD, SuperTrend）适用于趋势明显的市场；振荡指标（如 RSI, KDJ）适用于区间盘整市场。应首先判断当前市场状态，再选择合适的指标工具。

4. 误区四：只看金叉/死叉，不看位置

   • 错误理解：只要 MACD 或 KDJ 出现金叉就买入，出现死叉就卖出。
   • 正确理解：交叉信号的可靠性与其发生的位置密切相关。例如，KDJ 在超卖区（<20）的金叉远比在 50 中轴附近的金叉更具参考价值。MACD 在零轴上方的金叉通常表示多头趋势的延续，而在零轴下方的金叉可能只是下跌趋势中的一次反弹。