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交易策略执行流程

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概述

本文档用流程图说明量化交易策略从信号产生到实际下单的完整执行流程，以及各类策略的决策树。

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一、通用策略执行流程

市场数据更新（新 K 线收线）
        │
        ▼
┌───────────────────────────────────────┐
│  数据预处理                            │
│  ├─ 清洗异常值（价格跳空、成交量异常）  │
│  ├─ 计算技术指标                       │
│  └─ 更新指标缓存                       │
└──────────────────┬────────────────────┘
                   │
                   ▼
┌───────────────────────────────────────┐
│  信号生成层                            │
│  ├─ 运行多指标评分引擎                  │
│  ├─ 计算 bullishCount / bearishCount  │
│  └─ 输出信号方向和强度                 │
└──────────────────┬────────────────────┘
                   │
                   ▼
┌───────────────────────────────────────┐
│  信号过滤层（多重过滤）                │
│  ├─ 大周期偏向过滤（MTF）              │
│  ├─ 信号强度过滤（只取 STRONG/MEDIUM） │
│  ├─ 成交量确认（放量才入场）            │
│  └─ 时间过滤（避开重大新闻时间）        │
└──────────────────┬────────────────────┘
                   │
                   ▼
┌───────────────────────────────────────┐
│  风险评估层                            │
│  ├─ 计算 ATR（波动率）                 │
│  ├─ 确定止损价位（ATR × 倍数）         │
│  ├─ 计算仓位大小（Kelly 公式）         │
│  └─ 检查最大持仓限制                   │
└──────────────────┬────────────────────┘
                   │
                   ▼
┌───────────────────────────────────────┐
│  执行层                               │
│  ├─ 发送通知（飞书）                   │
│  ├─ 记录信号（MySQL）                  │
│  └─ 自动下单（若启用）                 │
└──────────────────┬────────────────────┘
                   │
                   ▼
┌───────────────────────────────────────┐
│  持仓管理层                            │
│  ├─ 监控止损触发                       │
│  ├─ 移动止损更新                       │
│  ├─ 分批止盈                           │
│  └─ 强制平仓（极端行情）               │
└───────────────────────────────────────┘

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二、EWO 转换信号决策树

收到 EWO 转换通知
（如：BTC/10m 红→绿）
        │
        ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│  检查通知质量                        │
│  EWO 穿越幅度 >= 品种阈值？           │
│  BTC: |EWO差值| >= 15.0             │
│  SOL: |EWO差值| >= 0.5              │
│  ├─ 否 → ⚠️ 微弱穿越，观望           │
│  └─ 是 → 继续                        │
└──────────────────┬──────────────────┘
                   │
                   ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│  检查上一阶段持续时间                 │
│  持续 K 线数 >= 20？                 │
│  ├─ 是 → ✅ 高质量信号（充分蓄势）   │
│  ├─ 5-19 → ⚡ 普通信号              │
│  └─ < 5 → ⚠️ 可能假穿越，谨慎       │
└──────────────────┬──────────────────┘
                   │
                   ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│  检查大周期偏向                       │
│  4h EWO 方向 = 多头？                │
│  ├─ 是 → ✅ 顺势信号，可入场         │
│  ├─ 中性 → ⚡ 谨慎入场，减半仓位     │
│  └─ 空头 → ❌ 逆势信号，不入场       │
└──────────────────┬──────────────────┘
                   │
                   ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│  检查 RSI 状态                       │
│  RSI < 70（做多）？                  │
│  ├─ 是 → 未超买，可入场              │
│  └─ 否 → RSI 超买，等待回调          │
└──────────────────┬──────────────────┘
                   │
                   ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│  确定入场参数                         │
│  入场价 = 当前收盘价                  │
│  止损价 = 入场价 - ATR × 1.5         │
│  止盈1 = 入场价 + ATR × 2.0（50%仓） │
│  止盈2 = 入场价 + ATR × 4.0（50%仓） │
└─────────────────────────────────────┘

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三、各策略类型执行要点

趋势跟踪策略

适用场景：EWO 持续在零轴一侧，价格单边运动

入场条件：
  ✅ EWO 穿越零轴（红→绿 做多，绿→红 做空）
  ✅ 大周期偏向一致
  ✅ 成交量放大确认
  ✅ 价格在 MA100 上方（做多）

持仓管理：
  止损：入场价 - ATR × 1.5
  移动止损：每根 K 线更新为 SuperTrend 下轨
  止盈：等待 EWO 反向穿越才出场

适合品种：BTC、ETH（趋势性强）
不适合：DOGE（情绪驱动，趋势不稳定）

均值回归策略

适用场景：价格偏离均线过大，预期回归

入场条件：
  ✅ RSI < 30（超卖）做多
  ✅ 价格触及布林带下轨
  ✅ EWO 处于深度负值区域
  ✅ 成交量萎缩（恐慌性卖出结束）

持仓管理：
  止损：布林带下轨再下 ATR × 1.0
  止盈：价格回到布林带中轨（MA20）

适合品种：BTC、ETH（流动性高，回归可靠）
不适合：小市值币（可能持续下跌不回归）

突破策略

适用场景：价格突破关键阻力位

入场条件：
  ✅ 价格突破近期高点（或支撑位）
  ✅ 成交量 > 20日均量 × 1.5（放量突破）
  ✅ EWO 在零轴上方且上升
  ✅ MACD 金叉

持仓管理：
  止损：突破点下方 ATR × 1.0
  止盈：突破幅度的 2 倍（测量移动）

适合品种：BTC（关键价位突破效果好）
注意：假突破风险，需要成交量确认

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四、多周期协同决策流程（MTF）

4h 周期分析（大方向）
        │
        ├─ EWO > 0 且上升 → 大周期多头
        ├─ EWO < 0 且下降 → 大周期空头
        └─ 其他 → 大周期中性
        │
        ▼
1h 周期分析（中期确认）
        │
        ├─ 与 4h 方向一致 → 中期确认
        ├─ 与 4h 方向相反 → 中期背离（谨慎）
        └─ 中性 → 等待
        │
        ▼
10m 周期（入场时机）
        │
        ├─ EWO 穿越 + 4h/1h 均多头 → 强力入场信号
        ├─ EWO 穿越 + 4h 多头 + 1h 中性 → 普通入场信号
        ├─ EWO 穿越 + 4h 中性 → 谨慎入场（减半仓位）
        └─ EWO 穿越 + 4h 空头 → 不入场（逆势）

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五、风险控制决策流程

信号触发
        │
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┌─────────────────────────────────────┐
│  账户风险检查                        │
│  当前持仓数 < 最大持仓数？           │
│  ├─ 否 → 不开新仓                   │
│  └─ 是 → 继续                        │
└──────────────────┬──────────────────┘
                   │
                   ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│  仓位计算（Kelly 公式简化版）         │
│  仓位% = (胜率 - 败率/盈亏比) × 0.5 │
│  最大单笔仓位 = 总资金 × 2%          │
│  取两者较小值                        │
└──────────────────┬──────────────────┘
                   │
                   ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│  止损设置                            │
│  ATR 止损 = 入场价 ± ATR × 倍数      │
│  BTC: × 1.5   ETH: × 1.5            │
│  SOL: × 2.0   DOGE: × 2.5           │
└──────────────────┬──────────────────┘
                   │
                   ▼
┌─────────────────────────────────────┐
│  盈亏比验证                          │
│  预期盈利 / 止损距离 >= 2.0？        │
│  ├─ 否 → 放弃本次信号               │
│  └─ 是 → 执行入场                   │
└─────────────────────────────────────┘

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六、不同市场状态下的策略选择

市场状态	识别方法	推荐策略	不推荐策略
强趋势上涨	EWO 持续 > 0，ADX > 25	趋势跟踪	均值回归
强趋势下跌	EWO 持续 < 0，ADX > 25	趋势跟踪（做空）	抄底
震荡盘整	EWO 在零轴附近震荡，ADX < 20	均值回归	趋势跟踪
突破行情	价格突破关键位，成交量放大	突破策略	均值回归
极端恐慌	RSI < 20，恐惧贪婪指数 < 15	逆势抄底（小仓）	追空
极端贪婪	RSI > 80，恐惧贪婪指数 > 85	分批止盈	追多

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